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Rels Forge beigetreten Feb 2011 Status: Final Op. April 2017 370 Beiträge UPDATE 23. November 2014. Forge ist geschlossen, aber Fragen sind immer noch willkommen. Der Zweck dieses Threads ist es, die Übersetzung der verschiedenen Forschung in die Realität zu demonstrieren, daher das Schlüsselwort Forge. Das Labor beschäftigt sich in erster Linie mit Forschungs - und Versuchsideen, während es sich bei der Forge hauptsächlich um die Implementierung und die Erstellung von Werkzeugen handelt. Auch hier gibt es drei einfache Regeln, die für die Teilnahme an diesem Thread gelten, wie beim Lab, aber mit einer zusätzlichen Empfehlung: 1 - Es werden keine Indikatoren veröffentlicht. Kein Betrag von askingggging wird mich zu etwas freizugeben. Es liegt wirklich an mir, zu entscheiden, was ich der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, nicht irgendjemand anderem. 2-Vorbereitet für die unkonventionellen. Wenn Sie feststellen, dass diese Methoden nicht für Sie sind, bitte bleiben Sie aus diesem Thread. Seien Sie gewarnt, dass oft bin ich gezwungen, in Punktform zu schreiben, da es zu viele Dinge zu erklären. 3-Betrachten Sie die rationale, Kontext und Hintergrund der Werkzeuge vor dem Kommentieren. Wenn Sie Ihr eigenes Werkzeug haben, das durch reale Forschung gesichert wird, dann verdienen Sie einen Schuß an dem Kommentieren. Immerhin ist dies eine virtuelle Schmiede, also nicht davon ausgehen, alle Werkzeuge gefunden hier funktioniert, wie es ist. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre eigenen Werkzeuge als gut. Empfehlung-Versuchen Sie, zu lesen und verbringen Sie Ihre eigene Zeit auf die folgenden genügend Hintergrund, was versucht wird versucht. Vertrauen Sie mir. Es wird helfen, da es keinen Punkt gibt, der bestimmte Fragen beantwortet, wenn sie an anderer Stelle hinreichend beantwortet werden. - Rels Lab und was auch immer Beiträge Ive getan auf FF so weit (es gibt ein paar Posten außerhalb der Lab Thread und iDoubles Haupt-Thread) - Jede iDoubleStoch iDouble WaveTop..etc Post, die rund um das Internet liegt (99,9 von seinem Rat lohnt sich An) - Ray Barros blog (tradingsuccessblog), videos (vimeochannels639659) und das Buch Art der Trends - MasterForex-vs Arbeit (masterforex-v. su) Veröffentlicht Feb 2011 Status: Final Op. April 2017 370 Beiträge Die Märkte bewegen sich von Staat zu Staat. Wir hatten dies bereits im vorherigen Thread etabliert und es gibt eine Kante, wenn wir dem Preis auf diese Weise folgen. IMO die beste Weise, dieses zu erfassen ist Schwingenindikator. Das heißt, man sollte ein gutes Grundverständnis haben, wie (die meisten) Schwungindikatoren tatsächlich funktionieren. Durch die Kerzenzählung ist es offensichtlich, dass es nur so wenige Preis-Extreme gibt, die durch den Schwungindikator markiert werden. Statistisch gesehen, fällt es um 5-10. Das bedeutet 90-95 der Zeit, man sollte der Linienrichtung folgen, die durch den Schaukelindikator gesetzt wird, folglich dem Trend folgend. Die Hauptbeschwerde der Schwungindikatoren ist, dass sie zu viel neu lackieren und jedes Extrem ist ein Signal zu versuchen, den Handel umzukehren. Das ist der Punkt, anstatt falsch zu sein und zu versuchen, den Handel 90-95 der Zeit umzukehren. Der aktuelle Swing wird 90-95 der Zeit neu zu beleben, so dass man die aktuelle Dynamik und Richtung der Trend richtig zu verfolgen. Allerdings gibt es im IMO drei weitere Probleme, die von der Mehrheit der ZZ-Händler viel weniger verstanden werden (ich sage dies, weil ich keine einschlägige Studie mit Ray Barros, die dies indirekt erklärte, mit klarer Erläuterung versteht). 1-Die grauen Kästen sind Bereiche der Preisüberlastung, bevor die Schaukel drehte seine Linie Richtung und Dynamik, vergleichbar mit einem kleinen Ausbruch. Wenn der gegenwärtige Schwung zu Ende zu sein scheint und man beabsichtigt, den Handel umzukehren, ist man besser dran, auf die grundlegende Wendung zu warten und seinen Ausbruch zu handeln. Dies bedeutet, dass die 90-95-Kante auf etwa 70 sinkt, aber es ist immer noch eine wesentliche Kante. Beachten Sie auch, dass dies auch bedeutet, dass die Swing-Indikator selbst ist ein guter Weg, um diese Mini-Preis Staus Bereichen finden, die zu einem kleinen Breakout Trend später. Congestion Squeeze Markt Zustand zu. Das bedeutet auch, dass der Schwenkindikator mit diesen grauen Kästchen markiert, was wir bereits verstanden haben, dass sich der Preis von Staat zu Staat, auch in kleinerem Maßstab, bewegt. Ray Barros nennt diese Art von MTF-Analyse als erste und zweite untere Zeitrahmen. I60.tinypic3498e2b. png 2-Es gibt Fälle, in denen der Schwungausbruch Ausbruch nicht genügend Momentum produziert und Preis nicht weiter zu bewegen. Glücklicherweise geschehen diese 15-20 der Zeit und grundlegendes Verständnis der Marktzustände auf einer höheren Skala wird Ihnen sagen, wenn dies eher passieren wird. I59.tinypic34e4yfr. png 3-Verstehen von Marktzuständen, angewendet sowohl für höhere und niedrigere Skalen. Wird Ihnen auch sagen, wo ist die sicherere Seite der Bias (in diesem Fall nach unten), um diesen Mini-Ausbruch Handel, weil die Squeeze Zustand (gelb) des Preises ist vorübergehend und kann in Trend-Zustand mutagen (grün). Die wichtigsten Pausen zu folgen sind durch orange und die Silber-Boxen markiert. I57.tinypic1pjpyu. png 2-Konventionelle Zeitbasierte Diagramme sind nur komprimierte Preisbewegungen. Was passiert, wenn Sie die Bewegungen innerhalb S1, ein D1-Diagramm handeln wollte Dann müssten Sie einen Zeitrahmen niedriger als D1 verwenden, um die Bewegungen handeln, z. B. H1 oder M15. Von einer Pipzeit-Effizienz-Perspektive, was bedeutet, dass die meisten Pips innerhalb der kürzesten Zeit ist nicht das, was wir alle scheinen zu wollen, Ive getan unzählige Studien in der Vergangenheit zu bestimmen, welche die effizienteste Zeitrahmen zu sehen ist und die Antworten variieren auf wie Volalilte das Instrument ist. z. B. EURJPY ist wirklich. Ich verließ einen weiteren Schritt in Bezug auf PTe muss man die Ergebnisse vergleichen, wie gut es gegen Time Progression. z. B. M1 - gt M5. Wenn wir M1 als Basis verwenden, werden die Ergebnisse für M5 voraussichtlich 5 mal größer, um zu sehen, wie fastslow Preisverfall im Laufe der Zeit. Traderbrainsaverage-. Of-timeframes Es gibt 3 Arten von PTe-Studien kann man tun, PriceTimeSpeedVSTimeProgression VolumeDensityVSTimeProgression HighLowRangeVSTimeProgression, um die Identifizierung der besten höchsten Zeitrahmen und am besten niedrigsten Zeitrahmen zu ermöglichen, um so objektiv erreichen ausreichenden Gesamtkontext für MTF-Analyse. Die neuesten Ergebnisse sind interessant. 2 bis 3 Jahre zurück Ich fand W1 als das wichtigste höchste Zeitrahmen für den Kontext. Die letzten 12 Monate haben sich geändert. Dass der Markt viel gesättigter wird und der MN1-Zeitrahmen versucht, W1 als den besten Kontext zu übernehmen. Ich glaube, W1 hält immer noch ziemlich gut, da ich MN1 noch ziemlich unberechenbar finde. Plus, trotz der erhöhten Lautstärke, konnte MN1 noch nicht übernehmen W1, wenn es um die Preisklasse geht. Aber es ist zumindest versuchen. Vielleicht W2 ist ein guter Kompromiss Gute Arbeit Achten Sie darauf, alle Zeitrahmen, die für Ihren erwarteten Gewinn Horizont für jeden Handel relevant sind. Das heißt, stellen Sie sicher, dass Ihre Analyse Zeitrahmen, die klein genug und groß genug sind, um für die durchschnittliche Dauer der einzelnen Handel Sie machen relevant sind. Wenn Sie eine Swing oder Long Term Position Trader dann mit wöchentlichen, monatlichen, jährlichen oder sogar mehrere jährliche Balken von Daten wie 2 Yr oder 3 Yrs Bars (Sie müssen sie auf eigene Faust zu erstellen oder verwenden Sie eine benutzerdefinierte Indikator genau Produziert benutzerdefinierte Zeitrahmen). Als Intra-Day-Trader müssen Sie alle unteren Zeitrahmen und höhere Zeitrahmen bis einschließlich der monatlichen Zeitrahmen enthalten. Dies ist IMO, wie man Marktveränderungen statistisch identifizieren. Daher glaube ich nicht, wie die beste Zeitrahmen, um seine alle Verwandten, aber theres eine bestimmte Strecke, die man beachten muss. Außerdem neigt der beste niedrigste Zeitrahmen dazu, zwischen M1 (die Basis), M5, M15, M30 zu zirkulieren (siehe 1. 2 Bilder). Daher denke ich, mein Bestes, dass Einstellungen für den Kontext bleibt die gleiche, aber ich würde beachten, um diesen Test wieder laufen um nächstes Jahr Feb Lowest Timeframe. M1 Höchster Zeitrahmen. W1 Nr. Da ich nie ein Köpfe unten Kodierer war, als ich hin und her zwischen Excel und MT4 Diagrammen forschen würde, um Forschung zu tun, benötigte ich etwas mit einer langen und flüssigen visuellen Referenz auf tiefer Preisgeschichte, als ich Forschung unter Verwendung der MT4 Diagramme tat , Woher kommt OS1. Schließlich fand ich Produkte wie iExpertAdvisor und Molanis, beide visuelle IDEs für die Schaffung von EA. OS1 wurde dann nach einer Weile zu einem festen Teil des Systems, während OS1 nicht mathematisch mit dem TAC-TCD-Diagramm verbunden ist. Es sind zwei getrennte Konzepte. Eines ist ein gleitender Durchschnitt, der einige mathematische Optimierungen enthält, die einerseits eine sehr weitreichende Sicht auf die Marktgeschichte bieten. Das andere basiert auf einer anderen Art von technischer Analyse Grundlage, die ich als Trajektorien und Vektoren, aber das sind nicht klassische (Physik und Mathematik) in der Definition. Trajektorien sind das, was den Großteil aller Indikatorentwürfe ausmachen, und diese werden Delta-Klassenindikatoren genannt. Die TCD-Karte, die ich gepostet wurde nur angezeigt, weil ein Mitglied hier angegeben, dass er meine Arbeit seit ein paar Jahren und er gepostet hatte eine Excel-Kalkulationstabelle mit Namen von viel früheren Indikatoren, die ich vor langer Zeit erstellt. Das ist, wie ich wusste, dass ich eine TCD-Karte post, und es wäre nicht zu fremd für ihn - auch wenn es etwas, das er noch nicht für sich selbst erstellt hatte. Die Daten, die Sie auf diesem Diagramm sehen, wurden in diesem Thread nicht diskutiert und werden nicht aus den B2i - oder OS1-Indikatoreingängen genommen. Das sind Delta Class Indicators und sie sind etwas ganz anderes. Ich habe erwähnt und sogar die logische Struktur für die Erstellung der Prototyp-Version meiner Distinct Vega Indicator gegeben, aber Im nicht sicher, ob die Menschen folgte diesem Post. Ive sagte auch, dass ich mit einem MQL-Entwickler arbeiten würde, um Distinct Vega in einen B2i-Indikator aufzunehmen, wenn sie die B2i-Indikator in allen Zeitrahmen mit den entsprechenden variablen Eingaben (Parameter) arbeiten könnten, so dass der Indikator war flexibel genug, um tatsächlich Nützlich sein. Die Natur des Universums ist das Chaos. Was dem Universum die physische Stabilität verlieh, waren die starke Kraft, die schwache Kraft, der Elektromagnetismus und die Schwerkraft. Die Natur der Finanzmärkte ist Chaos. Was gab den Finanzmärkten Stabilität (glaubt es oder nicht) ist Angst, Gier und ausreichende Marktbeteiligung, auch bekannt als Volumen. Diese drei Dinge stabilisieren den Preis in dem Maße, in dem die Marktvolatilität ein akzeptables Risiko wird, da sowohl die Angst als auch die Habsucht in den Köpfen der Marktteilnehmer zusammenwirken, wobei der Preis routinemäßig kontrolliert wird und proportional zu einem gegebenen Volumen des Volumens ist. Wenn nur eine dieser drei stabilisierenden Kräfte außer Kontrolle gerät, kehrt der Markt zurück zu seinem natürlichen Zustand des Chaos zurück. Das reale Gleichgewicht wäre also den Finanzmärkten entgegengesetzt und könne nur unter zwei Bedingungen zustande kommen: Zero Volume oder Gleichheit von Angst und Gier. In beiden Fällen findet kein Handel statt, der Preis findet echtes Gleichgewicht und der Markt stirbt einen schmerzhaften Tod. Der Preis hört einfach auf zu bewegen. Aus diesem Grund habe ich meine Sicht auf den Moving Average vor langer Zeit verlagert und begann mich als Vektorgröße mit Geschwindigkeit und Größe zu nähern, wo die Geschwindigkeitskomponente im Abwärts - oder Aufstiegswinkel, aufwärts oder abwärts der Preisskala gemessen wird . Dies führte schließlich dazu, dass ich nur eine Doppel-MA verwendete, wobei beide Berechnungen als eine einzige Durchschnittspreisdimension angesehen wurden. Dies ermöglicht es, dass die Grße der MA durch den Abstand zwischen beiden Linien ausgedrückt wird. Mit dieser Anordnung kann ich dann eine Form von Gravitationsquot zwischen beiden Linien berechnen, wobei die Gravitationskraft gerichtet proportional zum Produkt von beiden MA-Werten und umgekehrt proportional zum Abstand des Quadrats zwischen ihnen ist. Also, in meinen Augen, wird der Preis gleichbedeutend mit einem Körper in der Umlaufbahn um seinen Stern, die MA. Dann kommen wir in das, was ich die Orbitalmechanik des Preises nenne, die ein bisschen über den Rahmen dieses Threads hinausgeht, aber es ist offensichtlich mit OS1 verbunden und erklärt meine Feinabstimmung der Routine-MA-Berechnung. Im Wesentlichen sehe ich die OS1 Double MA als eine Art von Binär-Star-System, wo Preis umkreist dieses System. Aber, wieder, wir sind weit über die Absicht dieses bestimmten Thread. So, während ich verstehe, was Sie durch Gleichgewicht bedeuten könnten, aus Gründen, die weit über den Rahmen dieses Threads gehen, habe ich eine etwas andere nehmen auf, was die MA tatsächlich bedeutet, relativ zum Preis. Aber ich glaube, dass ich die Idee von Käufern und Sellers verstehe, die auf einem bestimmten Preisniveau zustimmen und wie ein einziges MA von einigen als dieses Niveau gesehen werden könnte. Allerdings können Sie schnell überprüfen, dass durch einfaches Grabbing der Guppy GMMA MT4 Indikator (google it) und laden, dass in jedem Diagramm. Dies wird zeigen, dass das, was als quotagreed auf pricequot in einem Moment betrachtet, schnell im nächsten Moment geändert wird. Somit ist der Begriff des Gleichgewichts als derjenige quadratisch oder quadratisch im Markt, auf dem sich die meisten Teilnehmer auf quotquotenquoten schnell ändern, die Definition und Preispflüge schnell durch Guppy-Ebenen mit fast jedem Zecken zu ändern, wie die folgende Tabelle zeigt: Guppy GMMA Ja, OS1 und B2i sind genauso Verschieden von einander als Vanilleeis und Schokoladenkuchen. Sie gehen gut zusammen, sind aber völlig verschiedene Kreationen. Mit einem Aggregat und einem optimierten Zyklus des Innendrucks VS des externen Druckverhaltens. quot Dichte Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie diese Aggregationen finden, die sich in der Geschichte wiederholen und zu einer Preisbewegung in einer bestimmten Richtung führen, dann haben Sie ein Density Probability Pattern entdeckt. Das heisst Delta StealthTrading und einige können es richtig machen. Es ist wirklich gut, Sie auf dem richtigen Weg zu sehen. Es ist so heimlich, dass es illegal sein sollte. Die Ergebnisse sind oft mal genau wie mit Insider-Informationen, bevor der Zug passiert. Sehr heimlich. Nun, das war wahrscheinlich eine der besten Summationen, wie man Deltas, die Ive gesehen haben, jemanden schreiben so weit zu verwenden. Anscheinend erhalten Sie das Konzept ziemlich gut und suchen in die richtige Richtung, während Sie die richtigen Fragen in Ihrer Arbeit. Das ziemlich viel fasst das Delta-Spiel. Es geht darum, die Orte zu finden, die die höchste Wahrscheinlichkeitsdichte über alle relevanten Zeitrahmen mit Delta-basierten Indikatoren enthalten. Das ist die Gesamtheit des Spiels auf den Punkt gebracht. Gut summiert. Ja, das ist die Grenze meiner öffentlichen Demonstration der Sache auch. Going jede weitere als Ihre Summation tritt in proprietäre Territorium. Das Ziel war, die Menschen, wo Sie sind in Ihrem Verständnis der richtigen Fragen, sich selbst zu stellen. Der Rest ist für sie, ihren eigenen Weg zu entdecken, um das Delta-Konzept zu ihrem Vorteil zu nutzen. Froh zu sehen, jemanden tatsächlich das Konzept und fragen die richtigen Fragen. Gut gemacht, wenn ich noch tun, Protege Training, basierend auf, dass Summation, das wäre wahrscheinlich genug, um Sie auszuwählen. Damals habe ich nur Personen ausgewählt, die zeigen konnten, dass sie das Konzept und die Probleme, die gelöst werden mussten, verstanden. Allerdings mache ich kein persönliches Training mehr. Aber, was wirklich wichtig ist, dass Sie jetzt wissen, das Problem, das gelöst werden muss und das ist mehr als die Hälfte der Schlacht. Glückwünsche Es ist gut zu sehen, dass jemand tatsächlich eine neue Handelsphilosophie versteht, die Sie seit Jahren mit Menschen teilen wollen, ohne den ganzen Laden wegzugeben. Nun verstehen Sie, warum dies nicht Standard-technische Analyse. Das Pipquot-Experiment ist sehr nützlich für fast alle, die es versucht hat. Und aus ganz anderen Perspektiven. Es ist sehr kostengünstig, so viel, und potenziell profitabel. Trading für nur 1 Pip ist schwierig Ive erhielt Dutzende von E-Mails von Händlern, die das Experiment versucht haben und haben mir ihre Ergebnisse und ihre Reflexionen erzählt. Fast jeder von ihnen erzählte, wie viel härter es war, eine Pip zu bekommen, als sie vorher gedacht hatten. (Ich erinnere mich an die jüngste Post eines Fragenden über, wie schwierig konnte bekommen. Ich hatte dieses Experiment vor mir selbst und ich kann alles behaupten, was TheRealThing sagte hier. Speziell dieses Teil Sie haben geschlagen die Handelsgesellschaft Spreads, die durchschnittlich über ein Pip oder mehr und Wird es gelernt haben, wie wichtig die Identifizierung der vorherrschenden Trend ist. Sie ​​finden, dass sogar Durchsuchen verstopft Preis Aktion für den Erhalt von schnellen 1 Pip Trades ist eine Zeitbombe warten zu gehen. 1 Pip-Breakout ist ein sehr einfaches, aber wichtiges Konzept, wenn es darum geht Mit Schwung-Indikator. Wissend, dass ein Schwung Indikator Spur Momentum und Richtung, mit korrekter Identifizierung der vorherrschenden Trend mindestens 70 bis 90 auf Ihrer Seite hilfreich ist. Pardon mich, aber ich weiß genau, was ich spreche. Theres nichts über den Anspruch fischig. Das ist auch, warum ich sagte, Die einzige Frage von hier ist, wie viel aus der 95 wird es weiterhin Länge weise Sie können überrascht sein, dass 1 Pipper-Systeme können tatsächlich als ordnungsgemäße Trigger als guter Start, mit einem grundlegenden Rand von 80. Die Aqua-Linien sind die Schlüssellinien, die Schläge zu brechen, bevor sie eine entgegengesetzte Drehung der Linie Richtung zu begehen. Die Aqua-Linien sind in der Tat, die grauen Kästen hier, außer dass die Aqua-Linien zeigen, 2 bis 3 Ebenen im Wert von Schlüssellinien, während graue Kästchen nur 1 Schicht. Schichten, die MTFMPF-Perioden, die z. B. 5 Periodenschwung 25 Periodenschwung 125 Periodenschwung. I60.tinypic3498e2b. jpg Deshalb: i58.tinypic11tpd8o. png 1. Für eine 3-Schicht MTFMPF gibt es 3 Schlüssellinien, die gebrochen werden müssen, bevor alle 3 eine entgegengesetzte Drehung der Zeilenrichtung begehen. 2. Und alle 3 Schlüssellinien fallen ungefähr auf dem gleichen Niveau. 3. Und wir hatten bereits festgestellt, dass mindestens 70 der Zeit, wird der Preis weiter nach vorne nach dem Zeilenumbruch zu bewegen. (Obwohl die harte Statistik 89 sagt, habe ich beschlossen, konservativ zu sein) 4. Wir definieren auch einen Zeilenumbruch als 1 Pip-Ausbruch. 1 2 3 4 Als ich mich entschied, die Zeit anzugehen, war ich überrascht von den folgenden 1-Es gibt zu viele Zeitrahmen-Sets zu prüfen. z. B. Ray Barros verwendet die ungefähre x5-Regel, um seine Zeitrahmen zu konstruieren, da wir 5 Tage in der Woche haben. z. B. H1, M290, D1, W1, MN1 Noch nicht-Standard-Zeitrahmen existiert und x5-Regel scheint nicht für alle Situationen gelten. Zeitrahmen können auch unbewusst durch den Handel Software-Unternehmen durchgesetzt werden. Ich habe mich immer gefragt, warum MT4 M1, M5, M15, M30, H1 verwendet. Etc, die nicht befolgen die x5-Regel Barros hat. Es gibt so viele Zeitrahmen-Sets zu erkunden, dass ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Deshalb, was Ive versucht zu tun ist, um die Anzahl der Vektoren zu erforschen, um die Schlüssel zu reduzieren. Ich definiere die Schlüsselpunkte als schwingen hoch und schwingen niedrig. Nichts zu öffnen und zu schließen. Vielleicht ist mein Problem, dass ich nicht die Bedeutung der offenen und schließt genug verstanden haben - Warum versuchen wir zu kartografieren und modellieren den Markt mit Fraktalen, die von geometrischer Progression sind, aber die Reihenfolge der herkömmlichen Zeit-basierte Diagramme (M1, M5, M15 (M1, M2, M3, M5, M8, M13, M21, M34, usw.) nicht in geometrischer Progression oder sogar Fibonacci sequenziert werden. Stellen Sie sich vor, die Schichten sind nicht 5 Perioden - gt 25 Periode - gt 125 Periode. Etc, aber 1,2,3,4,5,6,7,8 und so weiter, bis N erreicht aktualisiert das Kennzeichen automatisch die wichtigsten Preisniveaus progressiv. Ich sehe z. B., dass die gelben horizontalen Linien die Niveaus mit den meisten Vorkommnissen sind und dass der Preis von ihnen mehr als die kleineren Ereignisse angezogen werden kann, aber ich bin nicht sicher, was diese Niveaus bezüglich der Schaukeln oder der Preisrahmen darstellen. Die Möglichkeiten, die ich in Betracht gezogen habe, sind nach einigen Beobachtungen falsch. Also, was bedeuten diese Statistiken. EDIT: Ich sah das Bildschirm-Video, aber es hat mir nicht helfen, dies zu bekommen. Ich bemerkte nur die oben und dn Änderung auf der linken oberen Ecke und die Ebenen aktualisieren, wenn die Schaukel neu lackiert oder dass eine neue Schaukel gezogen wird. Deswegen. 1. Für eine 3-Schicht MTFMPF gibt es 3 Schlüssellinien, die gebrochen werden müssen, bevor alle 3 auf eine entgegengesetzte Drehung der Zeilenrichtung begehen. 2. Und alle 3 Schlüssellinien fallen ungefähr auf dem gleichen Niveau. 3. Und wir hatten bereits festgestellt, dass mindestens 70 der Zeit, wird der Preis weiter nach vorne nach dem Zeilenumbruch zu bewegen. (Obwohl die harte Statistik 89 sagt, habe ich beschlossen, konservativ zu sein) 4. Wir definieren auch einen Zeilenumbruch als 1 Pip-Ausbruch. 1 2 3 4. Stellen Sie sich dies für eine N-Schicht MTFMPF. Stellen Sie sich die Schichten sind nicht 5 Zeitraum. 1234 Auch hier muß ich gestehen, daß ich verwirrt bin und daß mein kleines Gehirn nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Nehmen wir an, wir sind auf dem entscheidenden Preisniveau (wenn der Preis 1 Pip nach unten geht, tritt der 1-Pip-Ausbruch auf und die 3 Schaukeln nehmen die Abwärtsrichtung). Ich bin zwischen zwei Dingen geteilt (wahrscheinlich sind sie falsche Annahmen, da die Begründung nicht klar ist, in meinem Kopf, hoffentlich jemand wird mich korrigieren): - Wir können den Ausbruch zu spielen, und haben 70 Wahrscheinlichkeiten, um 1 Pip Gewinn, wenn der Ausbruch zu bekommen Tatsächlich auftritt. (Wie 70 der Zeit Preis wird auch weiterhin nach vorne nach dem Zeilenumbruch) - Aber auch, vielleicht können wir die Umkehrung spielen, mit einem sehr kleinen Stop für eine schöne Belohnung. Da der Breakout noch nicht aufgetreten ist, ist die Swing noch Up, es gibt mehr Wahrscheinlichkeiten (wenn wir nichts anderes in Erwägung ziehen), damit die Swing fortsetzen kann, als zu stoppen, also kann ich eine Buy Order mit 1 Pip Stop mit zum Beispiel eingeben Der Ausbruch der aktuellen Schwung als Ziel. (Indem ich es schreibe, scheint es ein wenig seltsam, aber wer weiß.) Ich dachte, ich würde meine Frage hier stellen. ) Ich bin nicht sicher, wie man die Preisniveaus liest, die Ihr Diagramm zeigt: Ich kann zum Beispiel sehen, dass die gelben horizontalen Linien die Niveaus mit den meisten occurences sind und dass der Preis durch sie mehr als die kleineren Fälle angezogen werden kann, Aber ich bin nicht sicher, was diese Stufen in Bezug auf die Schaukeln oder Preisrahmen. Die Möglichkeiten, die ich in Betracht gezogen habe, sind nach einigen Beobachtungen falsch. Also, was bedeuten diese Statistiken. Du hast es richtig. Die Prozentsätze sind nur die gegen N Schichten, abhängig von der Art der Ebene. Ive bereits enthüllt die eine (1) Art der Ebene in den letzten paar Stellen, die die Swing-Turn Break-Level ist. Ich nenne es CurrSwingPostBreakoutTurnLevels 1234 Für diese auch muss ich gestehen, dass ich verwirrt bin und dass mein kleines Gehirn nicht weiß, was damit zu tun ist. Nehmen wir an, wir sind auf dem entscheidenden Preisniveau (wenn der Preis 1 Pip nach unten geht, tritt der 1-Pip-Ausbruch auf und die 3 Schaukeln nehmen die Abwärtsrichtung). Ich bin zwischen zwei Dingen geteilt (wahrscheinlich sind sie falsche Annahmen, da die Begründung nicht klar ist, in meinem Kopf, hoffentlich jemand wird mich korrigieren): - Wir können den Ausbruch zu spielen, und haben 70 Wahrscheinlichkeiten, um 1 Pip Gewinn, wenn der Ausbruch zu bekommen Tatsächlich auftritt. (Als 70 der Zeit Preis wird.) Rel, als jemand, der mit Zickzack extensiv können Sie mir sagen, Ihre Meinung zu diesem Indikator. mql5encode7050 Ich habe mit ihm ein wenig gespielt, aber nicht viel. Ich habe noch nie wirklich Zickzack vor Ist es etwas, das Kompliment Ihre Arbeit oder Junk würde Ich würde gerne Ihre Charts ein bisschen mehr verstehen. Ich erhalte die wichtigsten, aber können Sie erklären, alle Prozentzahlen auf der rechten Seite Ist es die Häufigkeit der Preise über N Bars verteilt Danke Um Ihre Zick-Zack-Frage zu beantworten: Ja Zickzack und Wellen, wie ich sie verstehe ist das Kernprinzip hinter all dieser Arbeit. Ein paar der wichtigsten Fragen sind: 1. Wie können Sie wissen, ob die Zickzacke korrekt identifizieren Swing Endpunkte a Was zählt als quadratisch, welche der folgenden 2 Bilder quadratisch korrigiert den Preis 2. Gibt es eine Möglichkeit zu prognostizieren, wo die Welle wird derzeit gehen (Endpunkt) und wo die nächste Welle wird einfach Fragen gehen, und auf der Suche nach einfachen Antwort Der Prozess, um zu einem solchen Punkt ist oft nicht so einfach. Einige der hier gezeigten Arbeiten zeigen z. B. mögliche Zonen von Bedeutung, die Sie auf vielfältige Art und Weise vorstellen können: Stützwiderstand, Stoßschwerkraft, Quotchzotpunkt und Quittierungsquadratpunkte, etc. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken) Rel Jemand, der Zig Zack ausgiebig verwendet, können Sie mir sagen, Ihre Meinung zu diesem Indikator. Mql5encode7050 Ich habe mit ihm ein wenig gespielt, aber nicht viel. Ich habe noch nie wirklich Zickzack vor. Ist es etwas, das würde Kompliment Ihre Arbeit oder Junk Back damals, als ich noch auf der Suche nach Mustern, vielleicht mit den ersten paar Versionen der Arbeit, vielleicht wäre dies nützlich geworden wäre. Nun ist es nur etwas, was ich nicht glaube, ich würde in mehr aussehen. Ich werde es nicht Junk. Ich nenne es nur Evolution, dass meine Arbeit nur besser wird jeden Tag, die Verbesserung der Genauigkeit und Vermeidung von Fallstricke der Über-Optimierung Kurvenanpassung. Es ist definitiv nicht einfach, etwas von dieser Ebene Design, aber ich glaube, ich habe etwas jetzt. Aber für alle, die etwas Grundidee als Start wollen, ja, ich nehme an, es ist sehr hilfreich für ihre eigene Forschung. Die Muster, die dieses Indikator sucht, sind eindimensional, einschichtig und mutativ. Das ist gut, bis man feststellt, dass Preis und Zeit mehrdimensional und mehrschichtig sind. Es bedeutet nicht, was der Indikator nutzlos ist. Um zu verstehen, wie sich der Preis auf einer mehrdimensionalen Basis bewegt, sollte IMO zumindest lernen, wie sich der Preis auf einer eindimensionalen 1 bewegt. Heres ein Bild, um uns zu verstehen, was ich beobachtete mit Sorgfalt und Detail in der Labor-Thread i58.tinypic6ga06o. png Alle meine alte Arbeit ist ein Dimension Schaukeln und Mustern Blick auf die 1-2-3 Trendmuster auf der linken Seite. Zugegeben, es gibt viel Lern - und Nutzbarkeitswert. Aber um diese Bewegungen wirklich zu messen, muss man jede einzelne Dimension von Kraft und Wirkung bei der Arbeit berücksichtigen, die diese Schwingungen und Muster erzeugt. Das Muster auf der rechten Seite sieht genauso aus wie das linke, aber die Kräfte bei der Arbeit, die die Schaffung dieses Musters antreiben, sind anders, besonders für die 2. und 3. Schaukel. Top, die mit dem Rat, die iDoubleStoch kürzlich gab. Ich dachte mir, dass ich meine Arbeit weiterentwickeln müsste und damit den Schmiedefaden öffne. Auch würde ich gerne Ihre Charts ein bisschen mehr verstehen. Ich bekomme den Kern, aber können Sie erklären, alle percentagesnumbers auf der rechten Seite Ist es die Häufigkeit der Preise über N Bars verteilt Danke Es ist die Häufigkeit von Zeilenumbrüchen, die bereits über N Schichten von Schaukeln, genannt CurrSwingPostBreakoutTurnLevels passiert. Für eine einzige Schaukel, um ihre Richtung zu drehen, muss sie ihre eigene Linie brechen, um in die entgegengesetzte Richtung zu begehen (in den früheren Beiträgen erklärt) Damals, als ich noch nach Mustern suchte, vielleicht mit den ersten Versionen der Arbeit, vielleicht dies Wäre nützlich geworden. Nun ist es nur etwas, was ich nicht glaube, ich würde in mehr aussehen. Ich nenne es nicht Junk. Ich nenne es nur Evolution, dass meine Arbeit nur besser wird jeden Tag, die Verbesserung der Genauigkeit und Vermeidung von Fallstricke der Über-Optimierung Kurvenanpassung. Es ist definitiv nicht einfach, etwas von dieser Ebene Design, aber ich glaube, ich habe etwas jetzt. Aber für alle, die etwas Grundidee als Start wollen, ja, ich nehme an. Über Ergebnisse YP - The Real Yellow Pages SM - hilft Ihnen, die richtigen lokalen Unternehmen zu finden, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Suchergebnisse werden nach einer Kombination von Faktoren sortiert, um Ihnen eine Reihe von Entscheidungen als Antwort auf Ihre Suchkriterien zu geben. Diese Faktoren ähneln denen, die Sie verwenden könnten, um zu bestimmen, welches Unternehmen aus einem lokalen Verzeichnis der gelben Seiten ausgewählt werden soll, einschließlich der Nähe zu dem, wo Sie suchen, Know-how in den spezifischen Services oder Produkten, die Sie benötigen, und umfassende Geschäftsinformationen, um eine Geschäftseignung zu bewerten Für Sie. Bevorzugte Listen oder diejenigen mit featured Website-Schaltflächen, zeigen YP Werbetreibenden, die direkt Informationen über ihre Unternehmen zu helfen Verbraucher mehr fundierte Kaufentscheidungen zu helfen. 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